Resumo do Relatório
Cenários e precificação dos juros futuros de curto prazo
O mercado de DI futuro vem apresentando oscilações relevantes ao longo das últimas semanas. Além do aumento do risco fiscal e da incerteza sobre a trajetória de recuperação da atividade econômica, a elevação dos preços no atacado, da inflação corrente e das expectativas de inflação vêm contribuindo para uma maior divergência das análises e da precificação acerca da evolução da política monetária em 2021.
O objetivo deste relatório é apresentar simulações para a precificação da curva de juros de curto prazo (até o vencimento janeiro/22) sob diversos cenários para a taxa Selic ao longo do próximo ano.
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