Resumo do Relatório

Cenários e precificação dos juros futuros de curto prazo

18/02/2021
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Macro Brasil Renda Fixa

O mercado de DI futuro vem apresentando oscilações relevantes ao longo dos últimos meses. Em adição ao aumento do risco fiscal, há divergências significativas entre os participantes de mercado acerca da trajetória futura da política monetária. Persiste uma grande incerteza sobre o ritmo de recuperação da atividade econômica, o comportamento da taxa de câmbio, a persistência dos choques de oferta e seus eventuais efeitos secundários. O objetivo deste relatório é apresentar simulações para a precificação da curva de juros de curto prazo (até o vencimento janeiro/22) sob diversos cenários para a taxa Selic ao longo de 2021.

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